تهدف هذه الدراسة إلى قياس مقدرة الشبكات العصبية الاصطناعية على التنبؤ باتجاه العوائد السوقية لأسعار الأسهم قبل عام على حدوثها. ولتحقيق ذلك طبقت الدراسة التحليل الأساسي على الشركات المساهمة العامة الصناعية والخدمية الأردنية خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2009. وقد تم اسعمال خمسة متغيرات مستقلة لتحقيق أهداف الدراسة، هي التغير في الأرباح ومستوى الأرباح ونسبة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية ونسبة الأرباح الموزعة إلى القيمة السوقية ونسبة العائد إلى حقوق المساهمين. وقد تم استخدام مقاييس وصفية وتحليل الارتباط وتحليل الانحدار لاستطلاع البيانات قبل تطبيق الشبكات العصبية الاصطناعية عليها، وتم ربط المتغيرات المسقلة لسنة معينة مع عوائد الأسهم لسنة لاحقة. وأظهرت الدراسة أن الشبكات العصبية الاصطناعية قادرة على التنبؤ بعوائد الأسهم بدرجة دقة بلغت 80.2% في عينة التعلم و58.1% في عينة الاختبار. الكلمــات الدالــة: التنبؤ، العائد السوقي، الشبكات العصبية الاصطناعية، بورصة عمان.
http://journals.ju.edu.jo/JJBA/article/view/3326/2891
